El mercado de electricidad está estructurado en un mercado diario, un mercado intradiario de subastas y un mercado intradiario continuo
Mercado diario
El mercado diario también llamado acoplamiento único diario (SDAC, por sus siglas en ingles), como parte integrante del mercado de producción de energía eléctrica, tiene por objeto llevar a cabo las transacciones de energía eléctrica mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del mercado para las venticuatro horas del día siguiente. Este mercado, acoplado con Europa desde el año 2014, es una de las piezas cruciales para conseguir el objetivo del Mercado Interior de la Energía Europeo.
Todos los días del año a las 12:00 CET, se lleva a cabo la sesión del mercado diario en la que se fijan los precios y energías de la electricidad en toda Europa para las veinticuatro horas del día siguiente. El precio y el volumen de energía en una hora determinada se establecen por el cruce entre la oferta y la demanda, siguiendo el modelo acordado y aprobado por todos los mercados europeos que actualmente es de aplicación en España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Polonia, República Checa y Rumania.
Los agentes compradores y vendedores que se encuentren en España o en Portugal presentarán sus ofertas al mercado diario a través de OMIE, que es el único NEMO designado en dichos países. Sus ofertas de compra y venta son aceptadas atendiendo a su orden de mérito económico y en función de la capacidad de interconexión disponible entre las zonas de precio. Si en una cierta hora del día la capacidad de la interconexión entre dos zonas es suficiente para permitir el flujo de electricidad resultante de la negociación, el precio de la electricidad en esa hora será el mismo en ambas zonas. Si, por el contrario, en esa hora la interconexión se ocupa totalmente, en ese momento el algoritmo para la fijación del precio da como resultado un precio diferente en cada zona. Este mecanismo descrito para la formación del precio de la electricidad se denomina acoplamiento de mercados.
Los resultados del mercado diario, a partir de la libre contratación entre agentes compradores y vendedores representan la solución más eficiente desde el punto de vista económico, pero dadas las características de la electricidad, se necesita que sea también viable desde el punto de vista físico. Por ello, una vez obtenidos estos resultados se remiten al Operador del Sistema para su validación desde el punto de vista de la viabilidad técnica. Este proceso se denomina gestión de las restricciones técnicas del sistema y asegura que los resultados del mercado sean técnicamente factibles en la red de transporte. Por tanto, los resultados del mercado diario pueden sufrir pequeñas variaciones como consecuencia del análisis de restricciones técnicas que realiza el Operador del Sistema, dando lugar a un programa diario viable.
LÍMITES DE PRECIOS DE LAS OFERTAS Y UMBRALES DE NOTIFICACIÓN Y DE PRECIO
Límites de precio de oferta máximos y mínimos armonizados para el mercado diario.
Se establecen como límites máximos y mínimos de precio para el mercado diario en la zona MIBEL (España y Portugal), los siguientes valores iniciales:
- Límite de precio máximo de oferta: +4.000 EUR/MWh.
- Límite de precio mínimo de oferta: -500 EUR/MWh
Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado diario
Se establecen como umbrales de notificación de precio para las ofertas del mercado diario en la zona MIBEL (España y Portugal), los siguientes valores:
- Umbral de notificación de precio máximo para el mercado diario: +200 EUR/MWh.
- Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado diario: -20 EUR/MWh.
Umbrales de precio definidos por los operadores de mercado para la realización de una Segunda Casación o «Second Auction».
Los umbrales de precio armonizados a nivel europeo que inician el proceso de esta Segunda Casación o «Second Auction» y de aplicación en la zona española y portuguesa, son los siguientes:
- Umbral positivo: +2.400 EUR/MWh.
- Umbral negativo: -500 EUR/MWh
Mercados intradiarios europeos
Los mercados intradiarios son una importante herramienta para que los agentes del mercado puedan ajustar, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía, su programa resultante del mercado diario conforme a las necesidades que esperan en el tiempo real.
Los mercados intradiarios se estructuran actualmente en tres sesiones de subastas en el ámbito europeo y un mercado continuo transfronterizo europeo, y se llevan a cabo una vez el operador del sistema ha realizado, después del mercado diario, los ajustes necesarios para que el programa resultante sea viable.
Al igual que el mercado diario, una vez llevados a cabo estos mercados, los resultados son enviados a los operadores del sistema para que puedan programar sus procesos de balance.
LÍMITES DE PRECIOS DE LAS OFERTAS Y UMBRALES DE NOTIFICACIÓN Y DE PRECIO
Límites de precio de oferta máximos y mínimos armonizados para el mercado intradiario de subastas y mercado intradiario continuo.
Se establecen como límites máximos y mínimos de precio para los mercados intradiarios en la zona MIBEL (España y Portugal), los siguientes valores iniciales
- Límite de precio máximo de oferta: +9.999 EUR/MWh.
- Límite de precio mínimo de oferta: -9.999 EUR/MWh.
Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado intradiario de subastas.
Se establecen como umbrales de notificación de precio para las ofertas del mercado intradiario en la zona MIBEL (España y Portugal), los siguientes valores:
- Umbral de notificación de precio máximo para el mercado intradiario de subastas: +200 EUR/MWh.
- Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado intradiario de subastas: -20 EUR/MWh.
Umbrales de notificación de precio de oferta para el mercado intradiario continuo.
Se establecen como umbrales de notificación de precio para las ofertas del mercado intradiario continuo en la zona MIBEL (España y Portugal), los siguientes valores:
- Umbral de notificación de precio máximo para el mercado intradiario continuo: +1.500 EUR/MWh.
- Umbral de notificación de precio mínimo para el mercado intradiario continuo: -150 EUR/MWh.
Los mercados intradiarios se componen del mercado intradiario de subastas acopladas a nivel europeo (en inglés, Intraday Capacity Auctions -IDA-) y el mercado intradiario continuo teniendo por objeto atender la oferta y la demanda de energía que se pueda producir, de manera acoplada con la gestión de las interconexiones internacionales de las diferentes zonas de precios involucradas en el acoplamiento de mercado europeo, con posterioridad a haberse fijado el Programa Diario Viable Definitivo (PDVD).
El mercado intradiario europeo de subastas se estructura actualmente en tres sesiones con diferentes horizontes de programación para cada sesión. En estos mercados el volumen de energía y el precio para cada hora se determinan por la intersección entre la oferta y la demanda, siendo el modelo acordado y aprobado por todos los mercados europeos.
El mercado intradiario de subastas tiene por objeto atender, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del mercado, los ajustes sobre el Programa Diario Viable Definitivo cuya base de programación es el resultado del mercado diario.
Las subastas intradiarias, al igual que el mercado diario, siguen el modelo marginalista y el modelo de acoplamiento de mercados para las fronteras que gestiona.
El mercado intradiario de subastas se estructura actualmente en tres sesiones con la siguiente distribución de horarios por sesión:
Veinte minutos antes del cierre de cada sesión, la negociación transfronteriza del mercado intradiario continuo será interrumpida para los contratos que entran en el horizonte de la subasta, permitiendo la negociación local de estos periodos hasta el cierre de recepción de ofertas de la sesión.
El mercado intradiario continuo también llamado acoplamiento único intradiario (SIDC, por sus siglas en inglés), al igual que el mercado intradiario de subastas, ofrece a los agentes del mercado la posibilidad de gestionar sus desbalances de energía con dos diferencias fundamentales con respecto al de subastas:
- Además de acceder a la liquidez del mercado a nivel local, los agentes pueden beneficiarse de la liquidez disponible en los mercados de otras áreas de Europa, siempre que haya capacidad de transporte transfronteriza disponible entre las zonas.
- El ajuste puede realizarse hasta una hora antes del momento de entrega de la energía.
El propósito de este mercado es facilitar el comercio de energía entre las distintas zonas de Europa de manera continua y aumentar la eficiencia global de las transacciones en los mercados intradiarios en toda Europa.
La apertura de la negociación de todos los contratos del mercado intradiario continuo para el día siguiente (D+1), en las zonas de precio de España y Portugal se hará a partir de la finalización de la primera subasta del día en curso (D), siempre que el operador del sistema haya publicado el Programa Diario Viable Definitivo para el día siguiente (D+1) con anterioridad. En la siguiente tabla se muestran por día, periodo y hora los contratos en negociación:
Los mercados intradiarios se componen del mercado intradiario de subastas acopladas a nivel europeo (en inglés, Intraday Capacity Auctions -IDA-) y el mercado intradiario continuo teniendo por objeto atender la oferta y la demanda de energía que se pueda producir, de manera acoplada con la gestión de las interconexiones internacionales de las diferentes zonas de precios involucradas en el acoplamiento de mercado europeo, con posterioridad a haberse fijado el Programa Diario Viable Definitivo (PDVD).
El mercado intradiario europeo de subastas se estructura actualmente en tres sesiones con diferentes horizontes de programación para cada sesión. En estos mercados el volumen de energía y el precio para cada hora se determinan por la intersección entre la oferta y la demanda, siendo el modelo acordado y aprobado por todos los mercados europeos.
El mercado intradiario de subastas tiene por objeto atender, mediante la presentación de ofertas de venta y adquisición de energía eléctrica por parte de los agentes del mercado, los ajustes sobre el Programa Diario Viable Definitivo cuya base de programación es el resultado del mercado diario.
Las subastas intradiarias, al igual que el mercado diario, siguen el modelo marginalista y el modelo de acoplamiento de mercados para las fronteras que gestiona.
El mercado intradiario de subastas se estructura actualmente en tres sesiones con la siguiente distribución de horarios por sesión:
Veinte minutos antes del cierre de cada sesión, la negociación transfronteriza del mercado intradiario continuo será interrumpida para los contratos que entran en el horizonte de la subasta, permitiendo la negociación local de estos periodos hasta el cierre de recepción de ofertas de la sesión.
El mercado intradiario continuo también llamado acoplamiento único intradiario (SIDC, por sus siglas en inglés), al igual que el mercado intradiario de subastas, ofrece a los agentes del mercado la posibilidad de gestionar sus desbalances de energía con dos diferencias fundamentales con respecto al de subastas:
- Además de acceder a la liquidez del mercado a nivel local, los agentes pueden beneficiarse de la liquidez disponible en los mercados de otras áreas de Europa, siempre que haya capacidad de transporte transfronteriza disponible entre las zonas.
- El ajuste puede realizarse hasta una hora antes del momento de entrega de la energía.
El propósito de este mercado es facilitar el comercio de energía entre las distintas zonas de Europa de manera continua y aumentar la eficiencia global de las transacciones en los mercados intradiarios en toda Europa.
La apertura de la negociación de todos los contratos del mercado intradiario continuo para el día siguiente (D+1), en las zonas de precio de España y Portugal se hará a partir de la finalización de la primera subasta del día en curso (D), siempre que el operador del sistema haya publicado el Programa Diario Viable Definitivo para el día siguiente (D+1) con anterioridad. En la siguiente tabla se muestran por día, periodo y hora los contratos en negociación: